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1、長(zhǎng)期以來,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與金融發(fā)展的關(guān)系研究一直是各類人士的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。作為能細(xì)致地刻畫變量不同狀態(tài)間的非線性轉(zhuǎn)換的模型—STR模型,是非線性時(shí)間序列分析的前沿及熱點(diǎn)內(nèi)容,已成為非線性關(guān)系研究的典型工具之一,引起了國內(nèi)外眾多學(xué)者的關(guān)注,近年來已成功地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、金融、資本市場(chǎng)、宏觀政策模擬等領(lǐng)域。STR模型可以很好的描述經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與金融發(fā)展之間的非線性、非等效的聯(lián)動(dòng)效應(yīng),在實(shí)踐和理論方面都具有現(xiàn)實(shí)意義。
在已有的研究基礎(chǔ)上,本
2、文針對(duì)模型的參數(shù)估計(jì)問題進(jìn)行了深入探討。首先推導(dǎo)了STR模型中的AIC公式,提出了一種新的參數(shù)估計(jì)方法—基于AIC值的網(wǎng)格搜索法,并利用蒙特卡洛模擬方法對(duì)其有效性和精確性進(jìn)行了驗(yàn)證。然后從資金流動(dòng)性的角度,構(gòu)建兩變量STR模型,對(duì)四川省的存貸款總額與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)進(jìn)行了深入研究,利用已驗(yàn)證過的基于AIC值的網(wǎng)格搜索法對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。最后考慮到構(gòu)建兩變量STR模型時(shí)選取指標(biāo)帶有一定的主觀性,因此利用因子分析來提取金融發(fā)展指標(biāo)和
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