基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風(fēng)險溢出效應(yīng)研究.pdf

1、房地產(chǎn)業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的支柱型產(chǎn)業(yè)，其近幾年在我國商業(yè)銀行的信貸額度快速增長，商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款在銀行信貸業(yè)務(wù)中的比重逐步提高，從而導(dǎo)致銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險也在慢慢集聚，這也越來越引起社會各部門的高度關(guān)注。因此，對銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險溢出效應(yīng)的研究對我國房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)風(fēng)險控制具有十分重要的意義。
　　目前關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)影響的文章集于房地產(chǎn)價格、銀行信貸、銀行穩(wěn)定性關(guān)系的研究上，而鮮有研究房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風(fēng)險溢出效應(yīng)的。

2、本文基于CoVaR模型測量了當(dāng)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生危機時對各上市銀行以及銀行業(yè)造成的風(fēng)險溢出大小，并對金融危機爆發(fā)以來房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風(fēng)險溢出效應(yīng)進行了比較。具體地，第一章闡述了風(fēng)險溢出效應(yīng)的研究背景與意義，并對現(xiàn)有研究成果進行總結(jié);第二章介紹了風(fēng)險溢出理論，為CoVaR方法的運用提供了理論基礎(chǔ);第三章基于CoVaR方法研究了房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)的風(fēng)險溢出效應(yīng)，利用危機爆發(fā)以來的數(shù)據(jù)測量了房地產(chǎn)業(yè)對各上市銀行以及銀行業(yè)的風(fēng)險溢出大小;第四章對金融危