宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的實(shí)時(shí)預(yù)測——以中國季度GDP為例.pdf

1、目前國內(nèi)對宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的預(yù)測多采用當(dāng)期特定數(shù)據(jù)，即研究者在做研究時(shí)所能得到的最終修訂后的數(shù)據(jù)。但是這種數(shù)據(jù)并不是真實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)最初狀態(tài)的表征，而是經(jīng)歷了初次發(fā)布后的常規(guī)修訂和全面修訂，包含了一些新信息的干擾在里面。實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)能很好的排除未來時(shí)間信息對某一個(gè)過去特定時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的干擾，具有即時(shí)性的特點(diǎn)，但國內(nèi)還沒有系統(tǒng)化的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集，本文基于中國季度GDP的發(fā)布和修訂機(jī)制，收集和總結(jié)出中國季度GDP的四列代表性的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)：最初核算數(shù)、最初核實(shí)

2、數(shù)、最終核實(shí)數(shù)和最終數(shù)據(jù)。同時(shí)選取了6個(gè)月度一致指標(biāo)，利用MIDAS和MF-VAR兩類混頻模型對季度GDP進(jìn)行單變量、多變量模型預(yù)測和組合預(yù)測，以AR自回歸模型作為基準(zhǔn)模型，用相對MSE來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測的有效性。主要得出以下結(jié)論：
　?。?）四列實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)中最初核算數(shù)的預(yù)測精度最高，最終數(shù)據(jù)的最低，這與修正檢驗(yàn)中得出大部分修正是包含了新信息干擾的結(jié)果是一致的，而最初核實(shí)數(shù)和最終核實(shí)數(shù)的整體模型預(yù)測精度差距不是很大，處于中間數(shù)值；