復(fù)雜性檢驗(yàn)方法的研究及在能源市場(chǎng)的應(yīng)用.pdf

1、時(shí)間序列作為一種特殊的數(shù)據(jù)形式，對(duì)其分析與預(yù)測(cè)都是大數(shù)據(jù)時(shí)代重要的研究方向，而對(duì)時(shí)間序列的研究首先要把握其數(shù)據(jù)特征。復(fù)雜性作為時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征中最重要的特征之一，涉及非線性領(lǐng)域中的許多特征。近年來，隨著環(huán)境和氣候的不斷惡化，如何有效地分析能源市場(chǎng)并提出相應(yīng)的管理方案成為研究熱點(diǎn)。本文研究了復(fù)雜性檢驗(yàn)的方法，并將提出的新方法應(yīng)用在能源領(lǐng)域。
　　首先，本文基于已有的復(fù)雜性檢驗(yàn)方法，提出了復(fù)雜性檢驗(yàn)的框架，其中包括:序列的自相似性（長(zhǎng)

2、期持續(xù)性）、相空間中吸引子的性質(zhì)以及動(dòng)力系統(tǒng)的混亂程度?；诖丝蚣?，從以上三方面分別選取了多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法、關(guān)聯(lián)維數(shù)和樣本熵，最后應(yīng)用熵權(quán)法計(jì)算權(quán)重得到新的復(fù)雜性指標(biāo)。同時(shí)，本文應(yīng)用該新指標(biāo)分析了三個(gè)典型的能源市場(chǎng):天然氣、石油和碳市場(chǎng)。結(jié)果表明天然氣和石油市場(chǎng)比碳市場(chǎng)有效，相比于天然氣市場(chǎng)，石油市場(chǎng)的有效性相對(duì)較低，原因可能是石油市場(chǎng)更多地受到外界因素的影響。其次，考慮到復(fù)雜性受不同因素的影響，本文提出了基于多時(shí)間尺度的復(fù)雜

3、性分析。采用自適應(yīng)的集成經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解將時(shí)間序列分解成各個(gè)模態(tài)，然后采用改進(jìn)的模糊熵測(cè)量各個(gè)模態(tài)的復(fù)雜性。實(shí)證分析研究了中美兩國(guó)清潔能源市場(chǎng)，總體表明美國(guó)的清潔能源市場(chǎng)比中國(guó)更有效。
　　最后，將復(fù)雜性檢驗(yàn)擴(kuò)展到二維變量（即兩個(gè)時(shí)間序列）之間的互相關(guān)分析。本文采用最新提出的非對(duì)稱多重分形消除趨勢(shì)互相關(guān)分析法研究了石油與黃金和美元指數(shù)之間的互相關(guān)性，同時(shí)考慮了互相關(guān)在不同時(shí)間尺度下的變化。結(jié)果表明石油與黃金和美元指數(shù)之間的互相關(guān)都是多