基于非參數(shù)GARCH模型的電力市場(chǎng)日前電價(jià)預(yù)測(cè)研究.pdf

1、2015年3月中共中央國(guó)務(wù)院提出的《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》旨在完善電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)市場(chǎng)化程度的加深，電價(jià)更容易受到市場(chǎng)環(huán)境的影響而表現(xiàn)出波動(dòng)劇烈、極值跳躍等特征，從而給電力市場(chǎng)的參與者帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，預(yù)測(cè)電價(jià)受到了市場(chǎng)各方參與者的重視。發(fā)電商需要根據(jù)預(yù)測(cè)的電價(jià)優(yōu)化報(bào)價(jià)策略，用戶則需要根據(jù)預(yù)測(cè)的電價(jià)整合電價(jià)的購(gòu)買組合，市場(chǎng)監(jiān)管者需要根據(jù)預(yù)測(cè)的電價(jià)實(shí)施監(jiān)督和管理，以確保電力市場(chǎng)穩(wěn)健的運(yùn)行。綜上可知

2、，準(zhǔn)確的電價(jià)預(yù)測(cè)具有極其重要的作用。
　　本文以北歐電力市場(chǎng)（包括其中瑞典和愛沙尼亞兩個(gè)市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)）和美國(guó)PJM電力市場(chǎng)的電價(jià)數(shù)據(jù)為例，運(yùn)用非參數(shù)GARCH模型對(duì)電力市場(chǎng)日前電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)。首先建立ARMA模型，獲得電價(jià)序列殘差，然后運(yùn)用了參數(shù)GARCH族模型擬合殘差序列的異方差性。假設(shè)電價(jià)序列的波動(dòng)率之間存在象形相關(guān)關(guān)系，并通過設(shè)定殘差服從正態(tài)分布和學(xué)生t分布，對(duì)參數(shù)GARCH族模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，進(jìn)而進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。通過比較不同的參數(shù)

3、GARCH族模型的預(yù)測(cè)效果，找出四組電價(jià)數(shù)據(jù)相對(duì)最適應(yīng)的參數(shù)GARCH族模型。
　　通過研究發(fā)現(xiàn)，參數(shù)GARCH族模型的假設(shè)并不總是成立。在此基礎(chǔ)之上，提出了基于非參數(shù)的 GARCH（NPGARCH）模型來進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。本文在研究了NPGARCH模型的理論基礎(chǔ)和估計(jì)原理，在不設(shè)定殘差分布的基礎(chǔ)上，運(yùn)用核函數(shù)回歸法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)，然后對(duì)所選數(shù)據(jù)進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。通過比較參數(shù)GARCH族模型和非參數(shù)GARCH模型的預(yù)測(cè)精度，得出非參數(shù)GA