The Specific Linearity Tests in Time Series.pdf

1、一般化線性檢驗(yàn)的大量使用，使其在時(shí)序分析的初步研究和診斷中廣為應(yīng)用。然而，一旦一般化線性檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，它并不能說明序列應(yīng)是何種類型的非線性過程。另一方面，設(shè)定得當(dāng)?shù)奶囟ň€性性檢驗(yàn)，在拒絕原假設(shè)的同時(shí)能夠有效地支持備擇假設(shè)。本文主要研究非線性時(shí)間序列模型的一些特定線性性檢驗(yàn)問題，通過對(duì)研究文獻(xiàn)的回顧與綜述，研究者試圖回答：為什么研究者傾向于使用非線性時(shí)序模型？為什么要進(jìn)行非線性時(shí)序模型的線性性檢驗(yàn)，并以此作為本研究的邏輯引導(dǎo)。在此基礎(chǔ)上

2、，筆者集中探討六類主要的非線性時(shí)間序列模型-BL、EAR、TAR、ESTAR、LSTAR和ARCH模型，以及相應(yīng)的五個(gè)LM檢驗(yàn)，并基于蒙特卡洛模擬進(jìn)行實(shí)證研究。試圖尋找一種既可用于準(zhǔn)確檢驗(yàn)備擇假設(shè)為非線性模型的線性性檢驗(yàn)，而且同時(shí)能避開真實(shí)數(shù)據(jù)生成過程不是由備擇假設(shè)所定義的非線性序列所產(chǎn)生和引發(fā)的問題。結(jié)果表明：STAR模型的LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量START(1)，由于它具有對(duì)所有非線性序列均具有相對(duì)高的功效，可被廣泛應(yīng)用；而ARCH模型的LM

3、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量ARCHT(1)，因?yàn)樗鼘?duì)于非ARCH序列不具有高功效，因此其的應(yīng)用則相對(duì)狹窄。如果特定的線性性檢驗(yàn)在檢驗(yàn)非線性性時(shí)具有低功效，則它會(huì)錯(cuò)誤地接受線性序列生成的DGP原假設(shè)。在本研究中，研究者試圖通過評(píng)估一些現(xiàn)有特定的線性性檢驗(yàn)，從而找出哪些可以得到一般化的應(yīng)用。研究中主要采用模擬技術(shù)，這是因?yàn)檠芯恐行枰褂脭?shù)據(jù)模擬的過程與結(jié)果，來評(píng)估一些特定線性性檢驗(yàn)的功效。為評(píng)估LM檢驗(yàn)作為特定的線性性檢驗(yàn)在一般化線性性檢驗(yàn)中的功效，通過引