商業(yè)銀行風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)

1、1附件附件1313：商業(yè)銀行風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)一、全面一、全面風(fēng)險風(fēng)險管理框架的管理框架的評估1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的全面風(fēng)險管理框架，全面、有效實(shí)施風(fēng)險管理。全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：（1）有效的董事會和高級管理層監(jiān)督。（2）適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額。（3）全面、及時的識別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險。（4）良好的管理信息系統(tǒng)。（5）全面的內(nèi)部控制。2、商業(yè)銀行董事會和高級管理層對全面風(fēng)險管理框架的有效性負(fù)主要責(zé)

2、任，根據(jù)風(fēng)險承受能力和經(jīng)營戰(zhàn)略確定風(fēng)險偏好，并確保銀行各項(xiàng)限額與風(fēng)險偏好保持一致。3、商業(yè)銀行董事會和高級管理層應(yīng)具備全面風(fēng)險管理所需的知識和管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉主要業(yè)務(wù)條線特別是新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)營情況和主要風(fēng)險，確保風(fēng)險政策和控制措施有效落實(shí)。商業(yè)銀行董事會和高級管理層應(yīng)充分了解風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險加總的主要假設(shè)和局限性，確保管理決策信息充分可靠。4、商業(yè)銀行董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注銀行的風(fēng)險狀況，并要求風(fēng)險管理部門及時報(bào)告風(fēng)險集中和違反風(fēng)險

3、限額等事項(xiàng)。5、商業(yè)銀行董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)清晰確定業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險3（2）識別全行范圍的集中度風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等各類風(fēng)險相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險。（3）分析各類風(fēng)險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果。（4）支持全行層面的壓力測試工作，評估各種內(nèi)外部沖擊對全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響。（5）具有適當(dāng)?shù)撵`活性，及時反映風(fēng)險假設(shè)變化對風(fēng)險評估和資本評估的影響。8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險管理的內(nèi)控機(jī)制，確保相關(guān)決策信

4、息的準(zhǔn)確和全行風(fēng)險管理政策的有效實(shí)施。二、信用二、信用風(fēng)險風(fēng)險、市、市場風(fēng)險場風(fēng)險和操作和操作風(fēng)險風(fēng)險的評估1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險管理體系，相關(guān)要素包括但不限于：（1）董事會的監(jiān)督控制；（2）高級管理層的職責(zé)；（3）適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)和人員安排；（4）各類風(fēng)險的管理政策、方法、程序和限額；2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)評估銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類的標(biāo)準(zhǔn)、程序和覆蓋范圍，確認(rèn)分類標(biāo)準(zhǔn)的合理性和合規(guī)性、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的一致性以及信用