石油安全的若干管理科學(xué)模型及其應(yīng)用研究.pdf

1、中已科學(xué)杖術(shù)大學(xué)博士學(xué)位論文論文題目石油安全的若干管理科學(xué)模型及其應(yīng)用研究作者姓名吳剛學(xué)科專業(yè)管理科學(xué)與工程導(dǎo)師姓名魏一鳴研究員完成時(shí)間一么一。一虧〕摘要能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要推動(dòng)力之一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)石油的需求越來(lái)越多，在持續(xù)高企的油價(jià)背景下，如何保證石油的安全供應(yīng)和國(guó)家能源安全，是能源戰(zhàn)略中的重要問(wèn)題。本文應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)的理論與方法，結(jié)合我國(guó)石油供應(yīng)安全面臨的若干關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題，采用復(fù)雜系統(tǒng)建模的思想，分別建立了我國(guó)石油進(jìn)

2、口風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型、石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備規(guī)模決策分析模型、石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備補(bǔ)倉(cāng)策略動(dòng)態(tài)規(guī)劃模型，定量分析了我國(guó)石油進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的變化及原因，不同發(fā)展階段的最優(yōu)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備規(guī)模，以及不同情景下，戰(zhàn)略儲(chǔ)備的最優(yōu)補(bǔ)充策略等問(wèn)題，以期為我國(guó)石油進(jìn)口策略的優(yōu)化和儲(chǔ)備政策的制定提供科學(xué)的信息支持和決策參考。概括起來(lái)，本文的主要工作和創(chuàng)新包括以下幾個(gè)方面將經(jīng)濟(jì)學(xué)中衡量商品市場(chǎng)份額的經(jīng)典理論似幣方法引入到石油市場(chǎng)，建立了石油進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，比較分析了世界主要石油進(jìn)口國(guó)的

3、石油進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)和多元化指數(shù)。由于傳統(tǒng)的方法默認(rèn)商品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是相同的，鑒于石油進(jìn)口的特殊性，受地緣政治和運(yùn)輸路線等因素的影響，不同的石油出口地區(qū)其風(fēng)險(xiǎn)是不同的，即使是同一出口地區(qū)對(duì)于不同的石油進(jìn)口國(guó)其風(fēng)險(xiǎn)也是不同的，所以我們?cè)诜椒ǖ幕A(chǔ)上引入了風(fēng)險(xiǎn)權(quán)系數(shù)參量。因此，實(shí)證研究的結(jié)果具有較強(qiáng)的可比性和參考價(jià)值，對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)石油進(jìn)口策略具有一定的指導(dǎo)性。根據(jù)我國(guó)原油進(jìn)口的特點(diǎn)，結(jié)合傳統(tǒng)的投資組合理論建立了原油進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的投資組合指數(shù)模

4、型，定量分析了年中國(guó)原油進(jìn)口的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)和特定風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的變化，同時(shí)應(yīng)用情景分析方法，研究了不同原油進(jìn)口方案的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)變化。由于年以來(lái)我國(guó)原油進(jìn)口量增長(zhǎng)非常迅速，進(jìn)口量的變化在很大程度上掩蓋了其它因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響，針對(duì)原油進(jìn)口的多元化風(fēng)險(xiǎn)具有較強(qiáng)的地域性的特點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)的投資組合理論進(jìn)行了改進(jìn)，提出了原油進(jìn)口投資組合指數(shù)模型，通過(guò)實(shí)證結(jié)果的比較分析，進(jìn)一步證實(shí)了我們建立的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)模型更為客觀地反映了我國(guó)原油進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)變化。研究結(jié)果表明，我