個人信用評級體系存在的問題及對策研究[任務(wù)書+文獻(xiàn)綜述+開題報告+畢業(yè)論文]_第1頁
已閱讀1頁,還剩35頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、<p>  本科畢業(yè)設(shè)計(論文)</p><p><b>  ( 屆)</b></p><p>  論文題目個人信用評級體系存在的問題及對策研究</p><p>  所在學(xué)院 商學(xué)院 </p><p>  專業(yè)班級 金融學(xué)

2、 </p><p>  學(xué)生姓名 學(xué)號 </p><p>  指導(dǎo)教師 職稱 </p><p>  完成日期 年 月 日</p><p><b>  誠 信 聲 明</b></p>

3、<p>  我聲明,所呈交的論文是本人在老師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我查證,除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果,也不包含為獲得 或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。我承諾,論文中的所有內(nèi)容均真實、可信。</p><p>  論文作者簽名: 簽名日期: 年 月 日</p>&

4、lt;p><b>  授 權(quán) 聲 明</b></p><p>  學(xué)校有權(quán)保留送交論文的原件,允許論文被查閱和借閱,學(xué)校可以公布論文的全部或部分內(nèi)容,可以影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文,學(xué)校必須嚴(yán)格按照授權(quán)對論文進(jìn)行處理,不得超越授權(quán)對論文進(jìn)行任意處置。</p><p>  論文作者簽名: 簽名日期: 年 月 日</p>

5、<p><b>  摘 要</b></p><p>  信用評級是融資機(jī)制不可缺少的組成部分。個人信用評級體系的完善不僅僅關(guān)系到我國個人信貸市場的發(fā)展,還關(guān)系到國家金融主權(quán)和金融話語權(quán)的根本性問題。本文在寫作過程中,首先分析了我國個人信用評級體系的發(fā)展現(xiàn)狀,接著對個人信用評級體系所存在的問題及其原因進(jìn)行了描述,以此來說明完善個人信用評級體系的重要性,最后針對所存在的問題提出了幾點

6、政策建議。試圖完善適合我國國情的個人信用評級體系的構(gòu)建,從而促使我國個人信貸市場穩(wěn)步健康發(fā)展。</p><p>  關(guān)鍵詞:個人信用評級體系,信用評級業(yè),政策建議</p><p><b>  ABSTRACT</b></p><p>  Credit rating is financing mechanism indispensable con

7、stituent part. Personal credit rating system consummation not only relates to the development of the individual consumer credit, but also related to national financial sovereignty and financial discourse right over the f

8、undamental problems. This article is in the process of writing, first analyzes the development of individual credit rating system for personal status quo, then credit rating system the existing problems and reasons are d

9、escrib</p><p>  Keywords: Personal credit rating system , Credit ratings ,policy recommendations</p><p><b>  目 錄</b></p><p><b>  摘 要I</b></p><p&

10、gt;  ABSTRACTII</p><p><b>  引 言1</b></p><p>  一、個人信用評級體系的基本概況2</p><p>  (一)國外個人信用評級體系的基本內(nèi)容2</p><p> ?。ǘ﹪鴥?nèi)個人信用評級體系的基本內(nèi)容及發(fā)展?fàn)顩r2</p><p>  二、個

11、人信用評級體系所存在的問題及原因分析5</p><p>  (一)信用評級機(jī)構(gòu)自身市場化程度和成熟度較低5</p><p> ?。ǘ┤狈€人信用評級的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及個人信用記錄5</p><p> ?。ㄈ┤狈iT的個人信用管理機(jī)構(gòu)5</p><p> ?。ㄋ模﹤€人信用評級方面缺乏統(tǒng)一的法律規(guī)范和監(jiān)管體系。6</p>&

12、lt;p>  (五) 缺乏有效的個人信用評級機(jī)構(gòu)6</p><p>  (六) 缺乏科學(xué)的信用評級指標(biāo)和方法6</p><p>  (七) 專業(yè)人才匱乏、從業(yè)人員資格認(rèn)證體系缺失7</p><p>  三、完善個人信用評級體系的政策建議7</p><p>  (一)重視我國個人信用評級體系的發(fā)展7</p><

13、;p>  (二)完善個人信用信息數(shù)據(jù)庫的管理8</p><p> ?。ㄈ┙iT的個人信用管理機(jī)構(gòu)8</p><p> ?。ㄋ模┙∪珎€人信用評級的法律法規(guī)體系和監(jiān)管體系8</p><p>  (五)培育扶持民族信用評級機(jī)構(gòu)9</p><p> ?。┙⒖茖W(xué)的個人信用評級指標(biāo)和個人信用評級模型9</p>&l

14、t;p>  (七)加快培養(yǎng)信用評級人才10</p><p><b>  結(jié)束語10</b></p><p><b>  參考文獻(xiàn)11</b></p><p><b>  致 謝13</b></p><p><b>  引 言</b></

15、p><p>  個人信用評級就是第三方信用評級機(jī)構(gòu)依據(jù)信用評級標(biāo)準(zhǔn),按照一定的方法和程序,在對個人信用進(jìn)行全面了解、征集和分析的基礎(chǔ)上,對其信用度進(jìn)行評價,并以專用符號或文字形式來表達(dá)的活動。</p><p>  在一個發(fā)達(dá)的市場經(jīng)濟(jì)里,信用是一個人的立足之本,也是涉足社會的“經(jīng)濟(jì)身份證”。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以個人為主的消費交易行為越來越多,個人信用也越發(fā)顯得重要。個人信用評級是對個人在市場

16、經(jīng)濟(jì)交往中履行能力和信譽程度的評估,是各商業(yè)銀行普遍采用的評價個人信用情況的方法。</p><p>  近年來,各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展史證明,個人消費信貸是強(qiáng)大的消費需求助推器。目前,西方發(fā)達(dá)國家個人消費信貸總額一般占銀行總貸款余額的30%以上,尤其是在歐洲、美國和日本等一些發(fā)達(dá)地區(qū)和國家,個人消費貸款規(guī)模已達(dá)到相當(dāng)高的程度。在銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)中,消費信貸是屬于回報率較高的金融產(chǎn)品。</p><p>

17、;  隨著個人信貸市場的快速發(fā)展,我們國家信用缺失的問題普遍存在。很多問題還有待解決,比如銀行貸款怎么解決,企業(yè)融資還有哪些道路,信用中介如何開展,個人資信該如何評估等,但阻礙個人信貸市場發(fā)展的主要瓶頸是個人信用評級體系的不完善。</p><p>  個人信用評級作為融資機(jī)制不可缺少的組成部分,對個人貸款時的信用風(fēng)險作出客觀、獨立的評價,有助于改善信用信息不對稱狀況,降低金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營成本和信用風(fēng)險,有利于加快信用

18、信息的傳播速度,促進(jìn)信貸市場公平競爭。</p><p>  因此,建立一個適合我國國情的個人信用評級體系,以此作為貸款投放和管理的決策依據(jù),能夠極大降低我國金融機(jī)構(gòu)操作成本,提高業(yè)務(wù)效率,并在一定程度上規(guī)避信用風(fēng)險,具有重大的理論意義和現(xiàn)實意義。</p><p>  一、個人信用評級體系的基本概況</p><p> ?。ㄒ唬﹪鈧€人信用評級體系的基本內(nèi)容</p

19、><p>  發(fā)達(dá)國家經(jīng)過近百年發(fā)展起來的個人信用評級體系,以形成科學(xué)化、法制化、規(guī)范化的運作機(jī)制,其基本內(nèi)容包括:</p><p>  1.個人信用檔案等級制度。消費信用報告時金融業(yè)中最基本的IT應(yīng)用之一,貨幣電子化為信用檔案等級提供了極大地便利,個人收支可以通過信息網(wǎng)絡(luò)及時準(zhǔn)確地反映,從而使商業(yè)銀行和資信機(jī)構(gòu)可以通過互聯(lián)網(wǎng)獲得及時可信的個人信用信息,完善的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使得個人信用檔案的在線答

20、復(fù)時間僅需數(shù)秒。另外,個人信用檔案還包括其他社會職能部門(如司法部門)提供的個人基本資料及其社會活動特別記錄,如居住情況、婚姻狀況、犯罪記錄等。所有的個人信用信息檔案,由專門的管理機(jī)構(gòu)個人信譽局負(fù)責(zé)管理。</p><p>  2.信用評分模型和個人信用評級規(guī)范。20世紀(jì)80年代以來,電子技術(shù)被引進(jìn)信用分析,如美國的信用評分模型,以各種信用評分模型為基礎(chǔ),通過對信用內(nèi)容的量化評分,建立了較為完善的個人信用評級規(guī)范。

21、它主要針對兩個方面進(jìn)行考察,一是個人收入,二是個人現(xiàn)金流量。</p><p>  3.發(fā)達(dá)規(guī)范的金融市場環(huán)境。美國許多公司向消費者提供分期付款信貸,其方式是與購買者和商家簽訂合同,融資公司提供貸款,購買者分期償還。美國聯(lián)邦住宅信貸銀行為會員儲蓄貸款協(xié)會提供貸款;全國抵押協(xié)會為住宅抵押債券二級市場融資;聯(lián)邦住宅抵押公司為住宅抵押債券的二級市場買賣提供資金支持;儲蓄貸款協(xié)會可以發(fā)行房地產(chǎn)定期存單,由商業(yè)房地產(chǎn)公司購買

22、并由保險公司承擔(dān)一定額度的保險。通過消費信用市場的規(guī)范運行,可以使信用消費方式既方便又靈活,同時也為個人信用制度的建立和完善提供了相應(yīng)的市場基礎(chǔ)。</p><p>  4.完善的法律法規(guī)。發(fā)達(dá)國家個人信用制度建立和發(fā)展過程中,對消費信貸的環(huán)境、授信及還款等方面頒布了一系列法律法規(guī),形成了完善的個人信用法律體系。</p><p>  (二)國內(nèi)個人信用評級體系的基本內(nèi)容及發(fā)展?fàn)顩r</p

23、><p>  在我國,信用評級作為一個經(jīng)濟(jì)名詞被人日漸熟識,應(yīng)歸功于個人信貸市場的發(fā)展。為刺激居民消費需求,中國人民銀行與1999年3月頒布了《關(guān)于開展個人消費信貸指導(dǎo)意見》,各商業(yè)銀行以此為契機(jī),積極組織籌劃,向全社會大力推行消費信貸業(yè)務(wù)。</p><p>  近年來,我國信貸市場發(fā)展越來越快,特別是個人消費信貸越來越普及,伴隨著高速度的個人消費信貸市場的發(fā)展,對個人信用評級體系的要求也越來

24、越高,個人信用評級體系正在逐漸被完善起來。目前,我國現(xiàn)有的個人信用評級體系主要包括以下幾部分內(nèi)容:</p><p>  1.個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),該系統(tǒng)作為個人信用資料庫是評級市場的基礎(chǔ),近年來,這一系統(tǒng)發(fā)展迅速,數(shù)據(jù)庫收錄人數(shù)不斷增加。我國的信用評級行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代,2003年10月中國人民銀行征信管理局成立,個人信用評級體系的建設(shè)步伐大大加快。2006年1月,隨著人民銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

25、的推廣使用,國內(nèi)越來越多金融機(jī)構(gòu)以業(yè)務(wù)對象的個人信用記錄作為決策參考依據(jù)。截止2010年9月,該數(shù)據(jù)庫個人征信系統(tǒng)收錄自然人數(shù)為7.1億人,其中有消費信貸記錄的有2.2億人,系統(tǒng)累計提供了4億多次個人信用報告查詢服務(wù)。9月份單月,個人征信系統(tǒng)日均提供個人信用報告114.1萬份,日查詢峰值為154.6萬份?,F(xiàn)在,無論是貸款買房、買車、求學(xué)、創(chuàng)業(yè),或者是申請信用卡,商業(yè)銀行都會查看申請人的信用檔案,了解申請人的信用記錄,對申請人的信用等級進(jìn)

26、行各種方式的評估。</p><p>  2.個人信用管理機(jī)構(gòu),目前我國個人信用評級主要由政府部門進(jìn)行管理。對信用評級市場實行保護(hù)政策。政府設(shè)立專門機(jī)構(gòu)作為個人信用評級體系的建立者、監(jiān)督者和管理者,該部門負(fù)責(zé)登記整理、數(shù)據(jù)采集、掌控著消費者的個人信用記錄,向需要個人信用狀況的金融機(jī)構(gòu)提供和所需信息。國務(wù)院法制辦于2009年10月向社會公布了《征信管理條例(征求意見稿)》,條例明確了信用評級機(jī)構(gòu)運作規(guī)范和評級工作有關(guān)

27、標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>  3.個人信用法律和監(jiān)管體系,法律和監(jiān)管體系是否完善決定著我國個人信用評級能否有效進(jìn)行。2010年,越來越多的政府及政府部門開始將信用評級機(jī)制建設(shè)的重點放在信用信息的公開上。《中華人民共和國政府信息公開條例》將政府收集起來的、占公共信息80%的信息資源向社會開發(fā),它的有效實施將解決長期以來政府信用信息不開放的現(xiàn)狀,將解決長期以來信用行業(yè)無法獲得政府信用信息的現(xiàn)狀,將大大地促進(jìn)中國的社會誠

28、信度。2010年是中國政府開放信用行業(yè)的第8年,信用評級公司的注冊較2007年難度減少很多,民眾基本獲得了公平地參與信用行業(yè)競爭的機(jī)會。</p><p>  4.個人信用評級機(jī)構(gòu),作為信用評級的執(zhí)行機(jī)構(gòu),其專業(yè)程度直接影響著個人信用評級結(jié)果的真實性、可靠性、完整性。目前我國信用評級機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員越來越趨于專業(yè)化。個人資信評估工作逐漸展開,開始為銀行貸款決策提供參考,各商業(yè)銀行紛紛利用所掌握的個人資信資料開展個人信

29、用評級,把個人信用水平引入到信貸管理中來。個人信用評級中介機(jī)構(gòu)相繼在上海、北京、深圳建立起來,個人聯(lián)合征信開始起步,央行推行的全國個人征信系統(tǒng)在北京、浙江、廣東、 重慶、陜西、廣西、四川和湖南8個省市實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。2010年,信用評級機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員專業(yè)化的力度在加大,評級機(jī)構(gòu)從接受評級申請到出具個人信用報告都有一個固定的程序,所出具的個人信用報告必須真實可靠。評級機(jī)構(gòu)中的從業(yè)人員都應(yīng)持有從業(yè)資格證書,并根據(jù)經(jīng)驗及能力來評職稱。同時,更多的信

30、用評級從業(yè)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員也認(rèn)識到專業(yè)化的必要性,認(rèn)識到信用評級行業(yè)的“公共利益優(yōu)先”的特點,所以在各自的領(lǐng)域內(nèi)開始勤奮耕耘,其專業(yè)化程度和公信力都在穩(wěn)步提高。</p><p>  5.個人信用評級指標(biāo)和方法,它是個人信用評級體系的重要組成部分,科學(xué)的評級指標(biāo)和方法可以大大提高工作效率、減少成本。目前我國普遍采用“5C和1S個人信用評級模型”和信用評分卡機(jī)制,以5C和1S信息作為個人消費信貸最重要的指標(biāo),構(gòu)建個人信

31、用評級體系,包括:Character(特征),指借款者對信貸消費的喜好程度,可以通過其自開戶以來的歷史情況來反映;Capacity(能力),指借款者支付到期債務(wù)的能力,可以通過申請人的收入、職業(yè)、負(fù)債情況和支出來衡量;Capital(資本),指借款者的財務(wù)能力,主要由個人資產(chǎn)儲備水平所決定;Collateral(抵押擔(dān)保),指借款者不能如約償債時,可以用做抵押的資產(chǎn)的可提供性,主要以不動產(chǎn)、銀行存款、股票等財產(chǎn)所有權(quán)作為衡量指標(biāo);Con

32、dition(環(huán)境和條件),指借款者受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響支付能力和支付意愿發(fā)生變化的情況,可以用行業(yè)、年齡、受教育程度等作為衡量指標(biāo);Stability(穩(wěn)定性),指借款者工作和居所的穩(wěn)定性。此外,我國對定量的評級方法的研究也越來越多,如基于分類樹和支持向量機(jī)的個人信用評級、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個人信用評級等。</p><p>  6.所處的金融市場環(huán)境,健康有序的金融市場有助于個人信用評級的規(guī)范化。2010年個人信貸市場發(fā)

33、展迅速,我國人均GDP已突破了3000美元的發(fā)展瓶頸,個人購買能力空前提高,飛速發(fā)展的個人消費信貸正悄悄地改變著居民的消費心理和消費方式,消費信貸已經(jīng)成為新的商業(yè)利潤增長點。據(jù)《2010年中國消費信貸行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢研究報告》的發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2009年6月末我國個人消費信貸余額達(dá)43891.64億元人民幣,其中,上半年累計新增個人消費信貸6508億元,比2008年同期多增3920億元。個人消費信貸余額已占金融機(jī)構(gòu)信貸規(guī)模的11.3

34、%。此外,信用卡業(yè)務(wù)也取得了長足的發(fā)展,有數(shù)據(jù)顯示,2003年年中,中國國內(nèi)僅有300萬張信用卡,截止2010年底中國信用卡發(fā)卡量達(dá)到2.3億張,較上年末增加約4400萬張,2007年至2010 年這四年間,信用卡發(fā)卡量保持了年均45%的增長速度。個人消費信貸和信用卡的發(fā)展體現(xiàn)了我國個人信貸市場的進(jìn)步,這就加大了對個人信用評級的需求,為個人信用評級體系創(chuàng)造了更良好的金融市場環(huán)境。</p><p>  二、個人信用

35、評級體系所存在的問題及原因分析</p><p>  二十多年來,我國個人信用評級業(yè)取得了長足發(fā)展,但同時,由于歷史短、發(fā)展不規(guī)范以及經(jīng)濟(jì)體制等多方面的因素,制約了我國個人信用評級體系的健康持續(xù)發(fā)展。相對于目前我國個人信貸市場的快速發(fā)展,我國的個人信用評級體系還存在以下亟待解決的問題:</p><p> ?。ㄒ唬┬庞迷u級機(jī)構(gòu)自身市場化程度和成熟度較低</p><p>

36、  我國信貸市場與信用評級機(jī)構(gòu)自身市場化程度和成熟度較低。這些因素導(dǎo)致對信用評級的市場需求明顯不足。一方面,從信用交易規(guī)模來看,目前美國等市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家80%以上的企業(yè)交易是信用交易,面足我國信用交易額只占30%左右。需求規(guī)模有限但潛力與空間很大,另一方面,從信用評級業(yè)本身的發(fā)展來看.因法律法規(guī)和政策缺失、監(jiān)管體制與機(jī)制缺位、個人信用資料不完全、技術(shù)水平不高,導(dǎo)致個人信用評級的功能與作用未能有效體現(xiàn),對信用需求具有一定的限制或約的作用

37、,第三,我國目前的評級機(jī)構(gòu)小而雜、專業(yè)化程度低、信息分散,總體水平不高,難以形成行業(yè)權(quán)威,市場運作規(guī)范不足,一些評估機(jī)構(gòu)通過不正當(dāng)競爭搶奪市場,使評級結(jié)果成為一種可以買賣的商品,評級機(jī)構(gòu)的自身也對信用評級需求制造了一定的障礙。</p><p> ?。ǘ┤狈€人信用評級的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及個人信用記錄 </p><p>  能否在一個地區(qū)開展個人信用評級服務(wù),最基本的條件是信用評級機(jī)構(gòu)能否快速、真

38、實、完整、連續(xù)、合法、公開地取得當(dāng)?shù)貍€人信用資料,并能夠合法向需求者提供對這些數(shù)據(jù)分析處理的結(jié)果。目前我國絕大多數(shù)居民能夠提供的信用文件主要有:身份證和戶籍證明,所在單位的收入證明,個人存單憑證和實物資產(chǎn)。然而個人身份證和戶籍不具備經(jīng)濟(jì)擔(dān)保性質(zhì),所在單位的收入證明、個人存單憑證和實物資產(chǎn)不能提供以往信用記錄,因此這些數(shù)字并不能證明個人收入是多少、來源及可靠性,也不能據(jù)此計算個人及家庭的總資產(chǎn)。</p><p> 

39、 個人信用一般是通過連續(xù)記錄建立起來的,個人信用記錄直接記載著個人信用行為的結(jié)果,沒有記錄就無法判別信用的好壞。在我國的經(jīng)濟(jì)生活中,居民個人的信用記錄普遍缺乏。金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、事業(yè)單位等沒有對居民個人信用行為的系統(tǒng)記載。</p><p> ?。ㄈ┤狈iT的個人信用管理機(jī)構(gòu)</p><p>  我國目前缺少一個設(shè)置科學(xué)、管理方便的個人信用管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)全國的個人信息征信管理。具體實施信息征

40、集、信息加工、提供征信產(chǎn)品、維護(hù)和完善系統(tǒng)等工作。在我國,由于一些擁有個人信用信息數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)單位之間協(xié)調(diào)困難,導(dǎo)致個人信用數(shù)據(jù)很難收集,制約了個人信用評級體系的發(fā)展。而且,我國各地政府都在醞釀成立各自管轄區(qū)域內(nèi)的信用評級機(jī)構(gòu),導(dǎo)致重復(fù)投資。另外,現(xiàn)有的信用中介機(jī)構(gòu)憑借自己的力量又很難準(zhǔn)確獲得全面且真實的個人信用信息。</p><p> ?。ㄋ模﹤€人信用評級方面缺乏統(tǒng)一的法律規(guī)范和監(jiān)管體系。</p>

41、<p>  從個人信用風(fēng)險管理的法律環(huán)境來看,我國現(xiàn)行法律體系涉及個人信用方面的規(guī)定較少,法律依據(jù)僅分布在與之相關(guān)的其他法規(guī)條例中,主要有《證券法》、《公司法》、《企業(yè)債券管理條例》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行條例》、《貸款通則》、《保險公司投資企業(yè)債券管理暫行辦法》和《證券公司債券管理辦法》等,缺乏專門的統(tǒng)一基礎(chǔ)性法律、法規(guī)來調(diào)整個人信用活動中的各種利益關(guān)系,少數(shù)相關(guān)的法律,與個人信用銜接不夠,針對性不強(qiáng)。零散的法律條文使得法

42、律空白點過多。缺乏信用評級機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入和退出、規(guī)范化經(jīng)營、評級機(jī)構(gòu)內(nèi)部操作、評級市場競爭規(guī)則等方面的詳細(xì)規(guī)范?,F(xiàn)行監(jiān)管體制存在多頭監(jiān)管,缺乏協(xié)調(diào)的問題。各監(jiān)管部門分別從各自業(yè)務(wù)角度對評級機(jī)構(gòu)提出要求,監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間缺乏協(xié)調(diào),沒有形成有效的監(jiān)管體系.存在監(jiān)管空白點,缺少統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和從業(yè)要求。另外,對于個人失信行為也沒有明確規(guī)定具體的懲罰力度和懲罰方式,失信者沒有得到來自社會各方面的懲罰,守信者沒有從守信行為中得到好處。因此在遇到信用問

43、題的時候就無法找到權(quán)威的法律解釋和明晰的法律條款來保護(hù)信用機(jī)構(gòu)的安全和個人信用的權(quán)益。</p><p>  (五)缺乏有效的個人信用評級機(jī)構(gòu)</p><p>  根據(jù)中國誠信企業(yè)網(wǎng)信用工作委員會的統(tǒng)計,目前,我國各種信用評級機(jī)構(gòu)有200多家,包括國有控股、民營、合資、外資企業(yè),服務(wù)領(lǐng)域包含主權(quán)評級、組織評級、金融產(chǎn)品評級和個人信用評級。大多數(shù)個人信用評級中介機(jī)構(gòu)主要分布在北京、上海、廣東。

44、然而,“欣欣向榮”的背后,我國個人信用評級機(jī)構(gòu)的規(guī)模普遍較小,經(jīng)營分散,行業(yè)整體水平不高,市場競爭基本處于無序狀態(tài)。所有從事這一行業(yè)的專業(yè)人員,加起來不足2000人,比不上美國三大信用評級公司中任何一家的人數(shù)。整體上看,我國個人信用評級機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍比較窄,評級標(biāo)準(zhǔn)和評級方法差異大、評級結(jié)果缺乏可比性和權(quán)威性。</p><p>  (六)缺乏科學(xué)的信用評級指標(biāo)和方法</p><p>  目

45、前在我國個人信用評級領(lǐng)域主要依靠授信機(jī)構(gòu)的信貸人員的主觀判斷,沒有統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和評級內(nèi)容,評級標(biāo)磚也不統(tǒng)一、不全面,評級方法缺乏科學(xué)性,從而使得評級的結(jié)果缺乏客觀性、公正性和準(zhǔn)確性,甚至有的評級結(jié)果的好壞不是根據(jù)被評定對象的實際情況,而是根據(jù)其支付費用的高低來決定。消費者個人的虛假信息牽涉到金融機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的信用風(fēng)險,沒有規(guī)范的信用評級方法就不可能有良好的個人信用評級體系。</p><p>  (七) 專業(yè)人才匱

46、乏、從業(yè)人員資格認(rèn)證體系缺失</p><p>  個人信用評級服務(wù)作為一個知識密集型的行業(yè),服務(wù)水平的高低、產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣很大程度上取決于信用從業(yè)人員的素質(zhì)。個人信用評級是一項對人才素質(zhì)要求很高的專業(yè)性很強(qiáng)的工作。評級人員既要有全局的宏觀經(jīng)濟(jì)的觀念,同時又要熟悉企業(yè)的財務(wù)管理、經(jīng)營管理等情況,還要有很強(qiáng)的法律和政策觀念。因此,在知識結(jié)構(gòu)上要求多元化和專業(yè)化。我國目前的實際情況卻與客觀要求相距甚遠(yuǎn),有的從業(yè)人員沒有

47、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或缺乏應(yīng)有的職業(yè)道德,而且我國整個信用評級業(yè)的專業(yè)人才匱乏,評級市場的專業(yè)化人才和組織隊伍建設(shè)亟待加強(qiáng)。據(jù)人民銀行杭州中心支行征信管理處今年組織對我省在人民銀行行報備的14家信用評級機(jī)構(gòu)信用評級規(guī)范性檢查中發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)人員規(guī)模在20人以上的僅有2家,大部分機(jī)構(gòu)人員規(guī)模未超過10人,整個信用服務(wù)業(yè)人才匱乏,在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域更是專業(yè)人才奇缺。</p><p>  三、完善個人信用評級體系的政策建議</p

48、><p>  個人信用評級體系的完善程度直接決定著我國個人信貸市場發(fā)展的快慢,影響著我國金融市場的發(fā)展及完善,對市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也起著至關(guān)重要的作用。然而信用評級工作本身需要有一套制度體系與其配合,共同發(fā)揮防范信用風(fēng)險、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的作用。</p><p>  (一)重視我國個人信用評級體系的發(fā)展</p><p>  政府要在充分認(rèn)識個人信用評級行業(yè)的作用基礎(chǔ)上,對個人信用評

49、級行業(yè)的發(fā)展給予足夠重視,進(jìn)一步明確其發(fā)展方向和發(fā)展模式,以充分發(fā)揮信用評級業(yè)在防范信用風(fēng)險、維護(hù)良好的信用秩序、降低全社會的信息成本和引導(dǎo)社會資源的合理流向等方面的重要作用。在我國,各信用評級機(jī)構(gòu)都會受到證監(jiān)會、中央銀行和國家發(fā)改委等部門的監(jiān)管,它們對信用評級機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動的干預(yù)都比較少。同時,多頭監(jiān)管實際上等于沒有監(jiān)管,導(dǎo)致我國的個人信用評級市場一直沒有得到真正的培育。因此,要明確我國個人信用評級行業(yè)的監(jiān)管,積極研究由政府推動成立中央

50、直觀評級公司,吸引主要國有金融機(jī)構(gòu)參股,通過構(gòu)建現(xiàn)代化治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行市場化運作,利用國有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有資源開展業(yè)務(wù)。</p><p> ?。ǘ┩晟苽€人信用信息數(shù)據(jù)庫的管理</p><p>  我們國家需要建立完善的個人資信檔案登記機(jī)制,只有完善的個人資信檔案,才能確保個人信用評級體系的健康發(fā)展。它應(yīng)由中央銀行牽頭,各商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)共同參與,組建個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并

51、可以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),實現(xiàn)信息共享。建立完備的個人信用信息數(shù)據(jù)庫,為評估方法的使用提供充足的數(shù)據(jù)源。中國人民銀行啟動了全國統(tǒng)一的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,雖然存在跨區(qū)域化障礙,目前這項工作已逐步完成。其參照稅務(wù)系統(tǒng)“重點納稅人”這一實踐的思想,將有信用交易記錄和長期以后信用交易趨勢的重點人群首先納入數(shù)據(jù)庫,著重完善這部分人的各項信用信息。如上海資信公司首先將保險代理人、上市公司高管個人信息納入數(shù)據(jù)庫。</p><p>  

52、個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫通過建立個人信用記錄,使個人過去的信用行為對未來新的信用活動產(chǎn)生影響,以制度約束個人養(yǎng)成重信用、守合同、遵守法律的行為準(zhǔn)則和誠實守信的社會氛圍。目前,個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收集的個人信息主要包括三類,一是身份識別信息,包括姓名、身份證號碼、家庭住址、工作單位等;二是貸款信息,包括貸款發(fā)放銀行、貸款額、貸款期限、還款方式、實際還款記錄等;三是信用卡信息,包括發(fā)卡銀行、授信額度、還款記錄等。</p>&l

53、t;p>  完善的個人信用信息數(shù)據(jù)庫可以最大限度的降低查證成本、提高工作效率,同時減少經(jīng)營過程中的風(fēng)險。這就要求堅持從第一來源真實采集信息,同時充實信息內(nèi)容、改變獲取信息方式、核實存量信息并建立部分查證內(nèi)容的有償服務(wù)機(jī)制。</p><p> ?。ㄈ┙iT的個人信用管理機(jī)構(gòu)</p><p>  從事個人信用評級工作就如同擔(dān)任社會經(jīng)濟(jì)活動的裁判,評級結(jié)果公布后的影響具有社會幾何效應(yīng)。

54、所以,評級產(chǎn)品以及評級過程本身的科學(xué)性、公平性、客觀性如何,是需要外部進(jìn)行管理的。因此專門設(shè)立一個信用管理機(jī)構(gòu)是非常必要的。應(yīng)由中央銀行牽頭,明確輔助部門和管理權(quán)限,設(shè)置業(yè)務(wù)崗位,對個人信用評級過程及結(jié)果進(jìn)行管理,確保過程的合法性、專業(yè)性及結(jié)果的公正性、完整性。</p><p> ?。ㄋ模┙∪珎€人信用評級的法律法規(guī)體系和監(jiān)管體系</p><p>  國內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵是建立獨立、公

55、正的形象,提高市場認(rèn)可度。政府需要發(fā)揮規(guī)則制定和行業(yè)監(jiān)管作用,避免參與評級機(jī)構(gòu)運營,重點扶持全國性的本土評級機(jī)構(gòu)。促進(jìn)個人信用評級體系建設(shè),立法必須先行。既充分借鑒和吸收先進(jìn)國家的個人信用法律制度,又要切實考慮我國的評級業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,建立科學(xué)的個人信用法律體系。目前,我國與信用相關(guān)的法律法規(guī)有10余條,如《合同法》、《擔(dān)保法》、《統(tǒng)計法》、《商業(yè)銀行法》、《破產(chǎn)法》、《反不正當(dāng)競爭法》等等,但對個人信用表現(xiàn)的獎懲制度卻沒有形成完整的體系,

56、對信用缺失的消費者應(yīng)受到懲罰,對信用良好的消費者應(yīng)采用降低貸款利率等辦法加以鼓勵,因此我們需要能建立完整科學(xué)法律體系,只有這樣才能更好促進(jìn)個人信用評級體系的健康持續(xù)發(fā)展。明確監(jiān)管制度和執(zhí)業(yè)規(guī)范要求,加強(qiáng)人民銀行作為信用評級監(jiān)督管理單位的職能,做好不同部門間的協(xié)調(diào)配合。制定評級機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)規(guī)范要求,嚴(yán)格防范評級機(jī)構(gòu)互相關(guān)聯(lián)評級。規(guī)范評級機(jī)構(gòu)對其主要股東、實際控制人和利益相關(guān)者的評級行為,維護(hù)評級機(jī)構(gòu)的公正性和客觀性。</p>

57、<p> ?。ㄎ澹┡嘤龀置褡逍庞迷u級機(jī)構(gòu)</p><p>  針對我國信用評級機(jī)構(gòu)的諸多缺陷,相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)予以大力整合,在我國內(nèi)地市場上僅留存3至5家。我國應(yīng)將加快發(fā)展民族信用評級機(jī)構(gòu)作為國策、并納人國民經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展計劃,促進(jìn)社會信用體系發(fā)展。應(yīng)明確評級機(jī)構(gòu)的歸口管理部門和監(jiān)管部門,嚴(yán)格市場準(zhǔn)人和日常監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)選擇一至二家有發(fā)展?jié)撡|(zhì)的民族評級機(jī)構(gòu),給予重點扶持。應(yīng)制定特殊的政策和措施,扶持民族信

58、用評級機(jī)構(gòu)成長壯大,使民族評級機(jī)構(gòu)有能力參與國際金融活動。應(yīng)堅持信用評級市場的對等開放原則,在批準(zhǔn)外資進(jìn)入我國信用評級市場的同時,應(yīng)該要求其所在國政府承諾對我國評級機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人,以捍衛(wèi)我國的金融主權(quán)和國家安全。</p><p>  (六)建立科學(xué)的個人信用評級指標(biāo)和個人信用評級模型</p><p>  目前各商業(yè)銀行的信用評價辦法自成體系,指標(biāo)范圍和指標(biāo)權(quán)重不同,導(dǎo)致評估結(jié)果大相庭徑,可

59、比性不強(qiáng),權(quán)威性不足。評級指標(biāo)體系設(shè)計過于注重個人職業(yè)、收入狀況、家庭財產(chǎn)等現(xiàn)實資料,對個人不穩(wěn)定收入、隱性收入、未來的發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩匾虿淮_定和無法量化而很少考慮。信用評級中過分看重抵押、擔(dān)保、忽視借款人自身的還款能力。未將個人結(jié)算賬戶、信用卡賬戶和個人貸款賬戶的信息綜合使用,無法動態(tài)地,全面地反映個人信用狀況。建立起標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的個人信用評級體系,以個人支付能力和信用記錄為核心,建立一套量化指標(biāo),以定性判斷和定量分析相結(jié)合的方法評定

60、個人信用等級。通過信用評估結(jié)果分為不同的信用檔次,銀行據(jù)此決定貸與不貸、貸款金額、貸款期限、貸款利率以及還款方式等不僅能夠提高個人信貸決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,而且在有效控制風(fēng)險的前提下,簡化了貸款流程,控制貸款成本。運用先進(jìn)的評估手段和技術(shù),創(chuàng)新個人信用評級模型,科學(xué)化評估。以現(xiàn)代數(shù)據(jù)庫管理和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ),創(chuàng)新綜合分析系統(tǒng)工具。充分利用全球經(jīng)濟(jì)及相關(guān)學(xué)科的發(fā)展成果,建立科學(xué)的個人信用評級模型。如FICO評分模型、判別分析模型、Logis

61、tic回歸模型、數(shù)字規(guī)劃模型、貝葉</p><p> ?。ㄆ撸┘涌炫囵B(yǎng)信用評級人才</p><p>  我國應(yīng)建立資信評估師從業(yè)資格考試制度,成立自律性信用評級行業(yè)協(xié)會,信用評級機(jī)構(gòu)也應(yīng)主動、自行培養(yǎng)相關(guān)人才。同時,我國政府應(yīng)鼓勵高校設(shè)置相關(guān)課程,有針對性地培養(yǎng)信用評級人才,提高我國信用評級從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)。</p><p>  我國應(yīng)重視評級技術(shù)研究,加大科研投

62、入,評級機(jī)構(gòu)也可與科研機(jī)構(gòu)、高校合作,開展評級技術(shù)研究,同時也應(yīng)進(jìn)行專業(yè)評級人才的培養(yǎng)。對從事評級工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核,提高信用評級人員的素質(zhì)。</p><p><b>  結(jié)束語</b></p><p>  在成熟的個人信貸市場中,個人信用評級已經(jīng)成為一種不可或缺的金融中介服務(wù),它在揭示評級主體風(fēng)險、協(xié)助政府監(jiān)管等方面發(fā)揮著重要作用。過去二十余年里,隨著中

63、國的以個人消費交易為主的信貸市場的不斷發(fā)展和成熟,個人信用評級體系也經(jīng)歷著起步、發(fā)展、競爭和整合的艱難歷程。盡管從目前來看我國的個人信用評級體系還不夠完善,評級業(yè)在信貸市場上缺乏應(yīng)有的地位,但我國的信用評級機(jī)構(gòu)特別是致力于打造民族品牌的評級機(jī)構(gòu)已經(jīng)初步建立了一套適合中國國情的個人信用評級體系。逐漸積累著寶貴的評級經(jīng)驗,成為我國以個人消費交易為主的信貸市場中不可或缺的中堅力量</p><p><b>  

64、參考文獻(xiàn)</b></p><p>  [1]徐龍.我國個人信用管理體系發(fā)展的思考[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì),2010(2),40-42</p><p>  [2]王紅娜,喬冬靈,時凌云.論我國信用評級建設(shè)[J].網(wǎng)絡(luò)財富,2010(8),72-73</p><p>  [3] 佟欣. 個人資信評估體系中存在的問題及對策略析[J].遼寧師專學(xué)報,2010(1)<

65、;/p><p>  [4] 劉俊劍.談我國信貸市場信用評級問題與對策[J].浙江金融,2009(12),52-53</p><p>  [5]王曉峰.試論商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險信用評級體系的構(gòu)建[J].廣西金融研究,2007(5),31-33</p><p>  [6] 劉慧.淺議我國個人信用體系[J].經(jīng)濟(jì)師,2009(6),171-172</p>&

66、lt;p>  [7]吳雨夏,劉婷婷.淺析我國個人信用評估體系[J].金融觀察,2009(20),91-92</p><p>  [8]李穎.完善我國商業(yè)銀行個人信用評估體系的思考[J].金融理財,2009(16),131-132</p><p>  [9]高莉.基于分類樹和支持向量機(jī)的個人信用評估方法[J].內(nèi)江師范學(xué)院學(xué)報,2009(8),143-144</p>&l

67、t;p>  [10]李婷.我國個人消費信貸連續(xù)型信用評估指標(biāo)的量化研究[J].科技創(chuàng)業(yè)月刊,2009(8),36-38</p><p>  [11]王月然.建立個人信用體系的必要性[J].大眾商務(wù),2009(8),58</p><p>  [12] 吳沖,王螢,郭英見.基于支持向量機(jī)的個人信用評估模型研究[J].運籌與管理,2008(8)</p><p>  

68、[13]岳改枝.我國個人信用評級指標(biāo)的設(shè)計與評定[J].河南財政稅務(wù)等??茖W(xué)校學(xué)報,2007(2)</p><p>  [14]段斌,馬曉潔.我國信用評級業(yè)存在問題分析及政策建議[J].現(xiàn)代管理科學(xué),2009(12),33-35</p><p>  [15] 秦麗麗,楊曉紅,劉昕晰,謝巧燕. 我國個人信用評估體系研究綜述[J]. 區(qū)域金融研究,2010(6)</p><

69、p>  [16] 朱順泉.企業(yè)5C模型信用分析與因子模型信用分析之比較研究[J].中國管理信息化,2007(9),58-59</p><p>  [17]修晶.我國個人消費貸款信用評級研究—模型與實證[D].碩士學(xué)位論文,2008(1)</p><p>  [18]李虹.支持向量機(jī)載個人信用評估中的應(yīng)用[D].碩士學(xué)位論文,2007(6)</p><p>  

70、[19]魏志靜.基于個人神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類方法研究及其在個人信用評估中的應(yīng)用[D].碩士學(xué)位論文,2007(4)</p><p>  [20]陳燕燕.分類回歸樹及其在個人信用評估中的應(yīng)用[D].碩士學(xué)位論文,2007(5)</p><p>  [21]Dimitris Papageorgiou,Michael Doumpos,Constantin Zopounidis,Panos M. Par

71、dalos2. Credit Rating Systems: Regulatory Framework and Comparative Evaluation of Existing Methods. D. Papageorgiou et al.457-488</p><p>  [22]A. Vieira , João Duarte , B. Ribeiro , J.C. Neves. Im

72、proving Personal Credit Scoring with HLVQ-C. A. Vieira et al.97-103</p><p><b>  致 謝</b></p><p><b>  畢業(yè)設(shè)計(論文)</b></p><p><b>  任 務(wù) 書</b></p>

73、<p>  題  目:   個人信用評級體系存在的問題及對策研究                     </p><p>  一、選題的背景、意義</p><p>  個人信用評級體系是一國信用制度體系的重要組成部分,是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)開展個人信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。在西方發(fā)達(dá)國家,個人信用制度已有160多年的發(fā)展歷史,這些國家的個人信用評級體系已相當(dāng)發(fā)達(dá)與完善,在國民經(jīng)濟(jì)增長與社

74、會生活的各個方面,尤其是為商業(yè)銀行開展個人消費信貸業(yè)務(wù)發(fā)揮了重要作用。</p><p>  在現(xiàn)階段,個人信用評級體系的建設(shè)不僅能夠提供良好的市場運行秩序,而且對我國擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)增長等都有著重大的意義。</p><p>  完善的個人信用評級體系不僅能進(jìn)一步提高市場資源配置效率,而且可以促進(jìn)個人信貸消費,拉動市場消費狀況,從而改變目前主要由投資拉動的經(jīng)濟(jì)增長方式。對個人信用體系的完善

75、還有利于改善社會信用狀況,加快整個社會從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐,同時促進(jìn)社會主義法治建設(shè)此外,建設(shè)個人信用體系是商業(yè)銀行提高市場競爭能力,拓展個人貸款業(yè)務(wù);提高商業(yè)銀行個人貸款管理水平;控制貸款風(fēng)險,提高貸款質(zhì)量和效益的關(guān)鍵因素之一。</p><p>  在我國,個人信用評級體系的建設(shè)有了很大的發(fā)展,但是尚處在起步階段。我國尚未形成符合市場經(jīng)濟(jì)要求的個人信用評級體系,社會普遍存在的失信現(xiàn)象已經(jīng)成為我國市

76、場經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的重大障礙。完善個人信用體系刻不容緩。</p><p>  近年來國內(nèi)有關(guān)個人信用評級的論述越來越多,取得了一定的成果,但是依然存在著一些問題。從理論研究的角度上來看,我國個人信用評估的研究與歐美沒有很大差距,但從現(xiàn)實角度來看,由于我國信用評級體系起步晚,嚴(yán)重缺失個人信用指標(biāo)數(shù)據(jù)及相關(guān)法律建設(shè),現(xiàn)實中商業(yè)銀行體系在對個人發(fā)放信貸的過程中的信用評估和管理都有很大的困難。 </p>&l

77、t;p>  二、相關(guān)研究的最新成果及動態(tài) </p><p> ?。ㄒ唬﹪鈱W(xué)者關(guān)于個人信用評級體系的研究</p><p>  現(xiàn)代信用行業(yè)是在市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中逐步發(fā)展起來的。國外的研究文獻(xiàn)很少把個人信用體系作為一個單獨的問題來研究。最早認(rèn)識到信貸市場信息不對稱問題的經(jīng)濟(jì)學(xué)家是阿克羅夫(1970),在其1970年發(fā)表的《檸檬市場:產(chǎn)品質(zhì)量的不確定性與市場機(jī)制》提出了信息不對稱的問題

78、,但對制度因素對信貸市場信息不對稱造成的影響研究很少?,敻窭锾?#183;米勒(2004)在《征信體系和國際經(jīng)濟(jì)》一書中深入分析了部分國家信用業(yè)的制度安排,采用理論與實證相結(jié)合的方法,研究了征信在金融體系中的重要作用和政府政策對征信的影響,但缺乏對信用評分和信用報告等具體操作系統(tǒng)的研究。</p><p>  國際上的個人信用評估的指標(biāo)選擇,著重從品格、能力、資本三大信用要素分析.合稱為3C,WilliamPost

79、(1910)認(rèn)為應(yīng)該再加入抵押品,EdwardF.Gee(1943)進(jìn)一步主張將周期形勢考慮進(jìn)去,從而形成現(xiàn)今信用的5C原則。5C原則是在3C的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,它代表債務(wù)者信用5個重要的方面,是用來評價公司信用常用的一種模型。主要從品格(Character)、能力(Capacity)、資本(Capital)、擔(dān)保品(Collateral)和環(huán)境(Condition)這幾個方面分析和評價公司的。</p><p>

80、  在個人信用評估統(tǒng)計方法研究上,外國學(xué)者已經(jīng)達(dá)到很高的水平。DavidDurand(1941)最早將判別分析法其用到信用評估系統(tǒng)。這一方法在學(xué)術(shù)界及實業(yè)界都得到了廣泛的討論與應(yīng)用。William Fair和Earl Isaacs(1958)利用判別分析法建立了一個個人信用評分模型。判別分析法具體又可分為線性判別分析法和二次判別分析法。Altman(1968)發(fā)表了他的著名“Z.Score”判別分析模型,用來預(yù)測公司破產(chǎn)的風(fēng)險。Desa

81、i(1996)、Bardos(1998)等人也都陸續(xù)運用該法構(gòu)建過個人信用評分模型,利用消費者零售信用申請表中的數(shù)據(jù)對信用風(fēng)險進(jìn)行了預(yù)測。Orgler (1971)利用線性回歸分析設(shè)計了一個評價未償還貸款的評分卡,而不是用于對申請者的信用風(fēng)險進(jìn)行評估。另外一篇經(jīng)典文章是Myers和Forgy(1963),他們采用判別分析和回歸分析方法,利用消費者零售信用申請表中的數(shù)據(jù)對信用風(fēng)險進(jìn)行了預(yù)測。之后,Wiginton(1980)首次描述了在信

82、用評分模型中使用Logistic回歸方法的結(jié)果,而從后來應(yīng)用的效果來看,這一方法與線性回歸法差別不大。Makowski(19</p><p>  在非統(tǒng)計方法上,國外學(xué)者也有了相對充分的研究。如:inFix和Hodges(1952)提出的K-近鄰分析方法、Mangasarian(1965)提出的線性規(guī)劃方法、Odom(1990)提出的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法、Vapnik(1995)提出的支持向量機(jī)(Support Vect

83、orMachines,簡稱SVM)以及美國Michigan大學(xué)Holland教授于1975年提出來的遺傳算法。</p><p> ?。ǘ﹪鴥?nèi)學(xué)者關(guān)于個人信用評級體系的研究</p><p>  個人信用評級體系是指證明、解釋和查驗自然人信用而建立的一系列具有法律效力的行事規(guī)則和制度,包括個人信息收集、評估指標(biāo)體系、評估方法與標(biāo)準(zhǔn)和評估報告。</p><p>  1.

84、個人信用評級的管理制度研究綜述</p><p>  個人信用評級管理制度是個人信用評級體系的基礎(chǔ),完善的個人信用管理模式和管理制度對商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的開展至關(guān)重要。</p><p>  在管理制度建設(shè)上,國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為:我國個人信用評級體系建設(shè)要全面實現(xiàn)從教育普及、律法和信用體系建設(shè)著手,建立適合性強(qiáng)的個人信用制度,組建以政府和中央銀行為主導(dǎo)、會員制度為核心、股份有限公司為主體的模式,針對個

85、人信用風(fēng)險及管理中存在的主要問題,基于我國個人信用評級的實際情況,建立應(yīng)對所涉及的法律、組織機(jī)構(gòu)、征信數(shù)據(jù)開放以及個人信用評估指標(biāo)體系等問題的個人信用評級體系;同時從具體的措施出發(fā),實行財產(chǎn)申報制度和個人貸款卡,建立全國個人安全信用管理中心和社會安全信用卡,完善不良信用懲罰機(jī)制,通過個人信用立法,解決經(jīng)營成本問題,保障個人隱私權(quán);建立懲罰機(jī)制,提高國民守信意識。</p><p>  徐龍(2010)認(rèn)為我國個人信

86、用管理體系需要政府或中央銀行牽頭組織,建立完善的個人基本賬戶系統(tǒng),個人信用信息登記系統(tǒng)、信用評級系統(tǒng)和網(wǎng)上查詢系統(tǒng)等。需要采取的配套措施是:加大社會公眾個人信用意識的理念教育;完善個人信用管理體系的相關(guān)法律法規(guī);建立有利于信用制度推廣的環(huán)境體系。</p><p>  佟欣(2010)針對個人信用評估所存在的問題提出建立完備的個人信用法律支持體系和有效運行不良信用懲罰機(jī)制。對于信用缺失的消費者應(yīng)受到懲罰,對信用良好

87、的消費者應(yīng)采用降低貸款利率等辦法加以鼓勵。</p><p>  段斌、馬曉潔(2009)認(rèn)為我國信用評級業(yè)存在著多種問題,其中提到信用評級機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理不健全并提出了完善政策法規(guī)、建立有效的監(jiān)管體制等建議。</p><p>  此外,王曉峰(2007)提出建立嚴(yán)厲的失信懲罰機(jī)制和信用動態(tài)管理機(jī)制。劉俊劍(2009),劉慧(2009)都根據(jù)我國個人信用評級業(yè)的現(xiàn)狀從不同方面提出了對管理機(jī)制的優(yōu)

88、化。</p><p>  2.個人信用評級的指標(biāo)體系研究綜述</p><p>  根據(jù)各方研究,在分類、匯總、整理的基礎(chǔ)上,同時兼顧數(shù)據(jù)的可獲取性原則,個人信用評級指標(biāo)體系主要分為個人指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、信用指標(biāo)三大指標(biāo)體系。其中:個人指標(biāo)主要反應(yīng)在婚姻狀況、學(xué)歷、工作情況、居住情況、保險情況、健康狀況和年齡等;經(jīng)濟(jì)指標(biāo)則可以細(xì)分為年總收入、固定資產(chǎn)、資金進(jìn)出、債務(wù)收入比例等;信用指標(biāo)又分為貸

89、款歷史、信用卡歷史、商業(yè)信譽與銀行的關(guān)系這幾項,并可以根據(jù)需要增加一些常用的其他指標(biāo),如信用卡的使用記錄、逾期還款的具體情況、信用報告被查詢的次數(shù)、最近的信用狀況等。</p><p>  岳改枝(2007)采用AHP方法將個人信用評級指標(biāo)按照層次進(jìn)行分析,指標(biāo)設(shè)計分為6大類、34小類、129種選項,采用百分制計算。</p><p>  李婷(2009)根據(jù)我國國情和經(jīng)濟(jì)情況,針對我國商業(yè)銀

90、行個人消費信貸業(yè)務(wù)對借款人作了一些連續(xù)型信用評估指標(biāo)的量化分析,并用函數(shù)模擬出了計算評分值的公式。</p><p>  3.個人信用的評估方法研究綜述</p><p>  國內(nèi)對于個人信用評級的研究是從20世紀(jì)90年代中后期開始,在2000年后涌現(xiàn)大量研究。試圖找出適合中國的個人信用評級方法,主要目的也在于提高對信用評估的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性,或者說降低誤判率。其中.支持向量機(jī)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與其他評

91、估方法的組合是突出的研究方式。</p><p>  李剛、許傳華(2007),劉昕(2007)都在建立指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,提出并設(shè)計了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用評估模型。這一方法主要根據(jù)所提供的數(shù)據(jù),通過學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,找出輸入與輸出之問的內(nèi)在聯(lián)系,從而求取問題的解,而不是完全依據(jù)對問題的經(jīng)驗知識和規(guī)則,因而具有自適應(yīng)功能。這對于弱化權(quán)重確定中的人為因素是十分有益的。此外,它能夠處理那些有噪聲或不完全的數(shù)據(jù),具有泛化功能和很強(qiáng)

92、的容錯能力。</p><p>  陳燕燕(2007)利用分類回歸樹對客戶分類變量的選擇功能和高分類準(zhǔn)確率,對傳統(tǒng)個人信用評估模型進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)。主要創(chuàng)新點有兩個:一是利用分類回歸 樹的變量選擇功能,將其與參數(shù)方法結(jié)合起來,建立綜合評估模型;二是利用分類回歸樹的高分類正確率,結(jié)合我國信用評分模式,建立一套基于分類回歸樹的個人信用指標(biāo)評分體系。</p><p>  李虹(2007)將有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)

93、過處理后用于建立支持向量機(jī)模型,并且通過編程不斷地調(diào)整支持向量機(jī)的有關(guān)參數(shù)。吳沖、王螢、郭英見(2008)針對傳統(tǒng)個人信用評估方法的不足,鑒于支持向量機(jī)具有全局收斂性和良好的推廣能力,將這種方法應(yīng)用到信用評估中,利用支持向量機(jī)的方法對個人信用進(jìn)行實證評估,并與K最近鄰模型方法進(jìn)行比較,得出了該方法的可行性和優(yōu)越性,為銀行建立一套完善的評估體系提供依據(jù)。</p><p>  高莉(2009)通過對分類樹和支持向量機(jī)

94、這兩種方法在個人信用評估領(lǐng)域的適用性分析,提出了一種將分類樹和支持向量機(jī)結(jié)合起來處理個人信用評估的新方法.用該方法處理含有混合數(shù)據(jù)的個人信用評估實例,結(jié)果表明,該方法有效地提高了整個模型的訓(xùn)練精度和測試精度。</p><p>  此外,還包括魏志靜(2007)提出的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類方法,殷爽、姜明輝(2008)提出的基于DEA的個人信用評估方法以及朱順泉(2007)提出的企業(yè)5C模型與因子模型。</p&g

95、t;<p>  三、課題的研究內(nèi)容及擬采取的研究方法 、難點及預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)</p><p><b>  (一)研究內(nèi)容</b></p><p>  本文打算從個人信用評級體系存在的問題入手,通過對我國個人信用評級體系發(fā)展現(xiàn)狀的整理,分析我國個人信用評級體系所存在問題,探討完善個人信用評級體系的路徑問題。</p><p><

96、b>  (二)研究方法</b></p><p>  本文運用文獻(xiàn)資料法與經(jīng)驗總結(jié)法相結(jié)合的研究方法。通過國內(nèi)外個人信用評級體系相關(guān)理論的研究,結(jié)合中國目前的基本國情,提出相應(yīng)的對策來完善個人信用評級體系的構(gòu)建。</p><p><b> ?。ㄈ┭芯侩y點</b></p><p>  1個人信用評級體系在我國發(fā)展處于起步階段,相

97、關(guān)理論相對較少</p><p>  2信用風(fēng)險的不確定性,對個人信用評級體系的研究提出了較高的要求</p><p>  3完善個人信用評級體系的角度和方法</p><p><b>  4 結(jié)論的總結(jié)</b></p><p> ?。ㄋ模╊A(yù)期達(dá)到的目標(biāo)</p><p>  結(jié)合個人信用評級體系的研究,

98、在了解我國個人信用評級體系發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題的基礎(chǔ)上,運用相關(guān)理論分析完善個人信用評級體系的方法,得出相應(yīng)的對策和建議,從而在完善信用評級機(jī)制方面為相關(guān)部門提供參考。</p><p>  四、論文詳細(xì)工作進(jìn)度和安排</p><p>  2010年11月中旬 確定選題,檢索文獻(xiàn);</p><p>  2010年11月中旬 下

99、達(dá)任務(wù)書;</p><p>  2011年1月上旬 完成文獻(xiàn)綜述、開題報告和外文翻譯等;</p><p>  2011年2月下旬~3月上旬 上交論文初稿;</p><p>  2011年5月上旬 論文修改和完善;</p><p>  2011年5月上旬 論文定稿、評審

100、;</p><p>  2011年5月下旬~6月上旬 論文答辯。</p><p><b>  五、主要參考文獻(xiàn)</b></p><p>  [1]徐龍.我國個人信用管理體系發(fā)展的思考[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì),2010(2)</p><p>  [2]王紅娜,喬冬靈,時凌云.論我國信用評級建設(shè)[J].網(wǎng)絡(luò)財富,2010(8)

101、,72-73</p><p>  [3] 佟欣. 個人資信評估體系中存在的問題及對策略析[J].遼寧師專學(xué)報,2010(1)</p><p>  [4] 劉俊劍.談我國信貸市場信用評級問題與對策[J].浙江金融,2009(12),52-53</p><p>  [5]王曉峰.試論商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險信用評級體系的構(gòu)建[J].廣西金融研究,2007(5),31-3

102、3</p><p>  [6] 劉慧.淺議我國個人信用體系[J].金融研究,2009(6)</p><p>  [7]吳雨夏,劉婷婷.淺析我國個人信用評估體系[J].金融觀察,2009(20),91-92</p><p>  [8]李穎.完善我國商業(yè)銀行個人信用評估體系的思考[J].金融理財,2009(16),131-132</p><p>

103、  [9]高莉.基于分類樹和支持向量機(jī)的個人信用評估方法[J].內(nèi)江師范學(xué)院學(xué)報,2009(8),143-144</p><p>  [10]李婷.我國個人消費信貸連續(xù)型信用評估指標(biāo)的量化研究[J].科技創(chuàng)業(yè)月刊,2009(8),36-38</p><p>  [11]王月然.建立個人信用體系的必要性[J].大眾商務(wù),2009(8),58</p><p>  [12

104、] 吳沖,王螢,郭英見.基于支持向量機(jī)的個人信用評估模型研究[J].運籌與管理,2008(8)</p><p>  [13]岳改枝.我國個人信用評級指標(biāo)的設(shè)計與評定[J].河南財政稅務(wù)等專科學(xué)校學(xué)報,2007(2)</p><p>  [14]段斌,馬曉潔.我國信用評級業(yè)存在問題分析及政策建議[J].現(xiàn)代管理科學(xué),2009(12),33-35</p><p>  [

105、15] 秦麗麗,楊曉紅,劉昕晰,謝巧燕. 我國個人信用評估體系研究綜述[J]. 區(qū)域金融研究,2010(6)</p><p>  [16] 朱順泉.企業(yè)5C模型信用分析與因子模型信用分析之比較研究[J].中國管理信息化,2007(9),58-59</p><p>  [17]修晶.我國個人消費貸款信用評級研究—模型與實證[D].碩士學(xué)位論文,2008(1)</p><p

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論